孫立堅(jiān)（復(fù)旦大學(xué)金融研究中心主任、復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授）

今年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)在大家的期待中終于發(fā)布了。獲獎(jiǎng)?wù)呤侨幻绹?guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家：一位是戴維·卡德(David Card)，是加利福尼亞大學(xué)伯克利分校的教授，他的貢獻(xiàn)在于用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)證方法揭示了勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一些“異質(zhì)性”現(xiàn)象，屬于應(yīng)用計(jì)量的范疇。而后兩位學(xué)者，是麻省理工大學(xué)的喬舒亞·D·安格里斯特(Joshua D.Angrist)教授和斯坦福大學(xué)的吉多·W·因本斯(Guido W.Imbens)教授，他們合作研究的成果同樣獲得今年諾獎(jiǎng)殊榮的理由是“獎(jiǎng)勵(lì)他們對(duì)因果關(guān)系分析的方法論的貢獻(xiàn)”，尤其他們?cè)谶@方面的理論計(jì)量上有了全新的突破，影響了經(jīng)濟(jì)學(xué)后來(lái)的研究方法。雖然今年經(jīng)濟(jì)學(xué)諾獎(jiǎng)信息發(fā)布延遲了些，但它釋放出未來(lái)經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的取向的信息依然十分明確，甚至在眾多候選人和候選領(lǐng)域中，今年諾獎(jiǎng)給了勞動(dòng)力市場(chǎng)問(wèn)題研究的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，也是在情理之中。那就是這個(gè)領(lǐng)域的研究對(duì)我們正確認(rèn)識(shí)今天十分關(guān)鍵的就業(yè)政策的效果、收入分配的效應(yīng)乃至由此引發(fā)的政策設(shè)計(jì)的科學(xué)性問(wèn)題都有十分重要的借鑒意義。

革新經(jīng)濟(jì)學(xué)中因果推理的方法

由于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象存在內(nèi)在的特殊性，這一點(diǎn)可能在很多人文社科中都普遍存在，即經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不可能再完美重復(fù)發(fā)生，而且呈現(xiàn)出來(lái)的各種現(xiàn)象之間也存在較強(qiáng)的相互依賴性和對(duì)外部環(huán)境變化的敏感性，如果我們不能用正確的方法找到其中客觀的規(guī)律(經(jīng)濟(jì)學(xué)常說(shuō)的因果關(guān)系)，甚至把它們是否存在依賴關(guān)系的內(nèi)在規(guī)律也認(rèn)知錯(cuò)誤(相關(guān)性當(dāng)成因果性，因果性問(wèn)題卻做出因果顛倒的判斷，甚至沒(méi)有的相關(guān)性也在夸大它們存在著相互的依賴性甚至衍生出更為離奇的因果性判斷等問(wèn)題)，那么，后續(xù)的政策設(shè)計(jì)就可能無(wú)效，甚至事與愿違，而且效果適得其反。今年經(jīng)濟(jì)學(xué)諾獎(jiǎng)?lì)C發(fā)給三位做微觀計(jì)量研究的教授，也是在提醒學(xué)術(shù)研究和政策設(shè)計(jì)者千萬(wàn)不能在對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象錯(cuò)誤判斷的基礎(chǔ)上去追求揭示規(guī)律和解決問(wèn)題的理論與政策的“完美性”。

事實(shí)上，至少在20世紀(jì)80年代之前，經(jīng)濟(jì)學(xué)中因果推理的傳統(tǒng)方法依賴于結(jié)構(gòu)方程模型，也就是說(shuō)，基于理論給出的邏輯性形成描述經(jīng)濟(jì)行為關(guān)系的方程組做出的推斷，關(guān)于這個(gè)特征可以參見(jiàn)1989年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主Trygve Haavelmo(1943、1944)的一系列研究成果。然而，這種結(jié)構(gòu)方程方法的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，為了建立因果關(guān)系，所提出的結(jié)構(gòu)方程必須要確保它的正確性，這種正確性不是停留在理論上的自圓其說(shuō)，而是要經(jīng)得起數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)意義上的檢驗(yàn)，甚至這種檢驗(yàn)還要確保容忍的“偏差”足夠小的條件。所以，到20世紀(jì)80年代早期，這種被微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家戲稱為“先入主見(jiàn)”的想當(dāng)然的檢驗(yàn)方法，就會(huì)出現(xiàn)各種各樣的偏差問(wèn)題而經(jīng)不起他們嚴(yán)格的推敲了。這次這三位微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家突破了僅限于理論上的合理性研究的框架，而是重視理論的現(xiàn)實(shí)意義去尋找識(shí)別內(nèi)在規(guī)律的科學(xué)方法，正是這種基于實(shí)踐和實(shí)驗(yàn)的科學(xué)態(tài)度才獲得了他們對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的影響力，這些識(shí)別因果關(guān)系的方法不僅成為勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究普遍接受的方法，而且已經(jīng)廣泛地拓展到教育經(jīng)濟(jì)學(xué)、城市經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。這三位作者的很多研究也給我們展示了研究方法的廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。

研究領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊和熱心的教育家

值得一提的是，這三位作者既是研究領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，又是培育后代熱心的教育家。比如，戴維·卡德于1991年至1995年擔(dān)任美國(guó)頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊之冠的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》主編，2002年至2005年又擔(dān)任和《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》影響力并駕齊驅(qū)的《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》雜志的聯(lián)合主編。1995年就獲得了美國(guó)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)的約翰·貝茨·克拉克獎(jiǎng)(小諾獎(jiǎng))，該獎(jiǎng)項(xiàng)每隔一年頒發(fā)給40歲以下的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他的工作被認(rèn)為對(duì)該領(lǐng)域做出了最重大的貢獻(xiàn)。2006年，他共同獲得IDA勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)：2015年獲得BBVA知識(shí)前沿獎(jiǎng)，2007年被計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)授予弗里施獎(jiǎng)?wù)隆?/p>

他的杰出貢獻(xiàn)是構(gòu)建了一套基于設(shè)計(jì)的研究方法，即稱為基于自然實(shí)驗(yàn)的新的可信證據(jù)。在20世紀(jì)80年代末勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家轉(zhuǎn)向利用自然實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)地使用準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)來(lái)解決對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)政策有重大意義的問(wèn)題，很快這個(gè)潮流就改變了應(yīng)用微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和其他領(lǐng)域的研究方法，這一變化主要不是關(guān)于使用新的經(jīng)驗(yàn)方法，而是關(guān)于如何處理一個(gè)因果問(wèn)題。自然實(shí)驗(yàn)要求研究人員了解決定哪些單元接受哪些處理的過(guò)程。因此，新的方法需要理解識(shí)別信息的來(lái)源，也就是說(shuō)，它需要關(guān)于自然實(shí)驗(yàn)的制度知識(shí)。所以，卡德在20世紀(jì)90年代初的一系列論文中，對(duì)幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)和透明的分析，如最低工資對(duì)就業(yè)的影響、移民對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響，以及教育投資對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)果的影響。通過(guò)以新穎的、先驗(yàn)的、更可信的方式來(lái)解決這些問(wèn)題，卡德能夠得出新的、更可靠的答案。由于卡德發(fā)起的這類研究以及隨后的年輕追隨者繼續(xù)深入的探索，使得我們今天對(duì)政策影響勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)果的潛力，移民對(duì)工資和就業(yè)差異的影響以及企業(yè)在塑造收入方面的作用等問(wèn)題，都有了更好的重新的理解。

而因本斯和安格里斯特(1994)在他們開(kāi)創(chuàng)性的論文中，則提出了一個(gè)很關(guān)鍵的問(wèn)題，即在不限制研究對(duì)象行為的情況下(否則很可能會(huì)產(chǎn)生選擇性的偏差)，當(dāng)人群的反應(yīng)有異質(zhì)性時(shí)，如何使用最少的假設(shè)從隨機(jī)或準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)研究中估計(jì)出因果關(guān)系(處理效應(yīng))。他們的研究表明，他們的方法在那些遵守由實(shí)驗(yàn)或準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的分配的人當(dāng)中，就可以估計(jì)出平均的因果效應(yīng)(LATE)，而這種效應(yīng)是由工具變量(IV)識(shí)別的。所以，他們的研究成果運(yùn)用在普遍存在的異質(zhì)性來(lái)源未知(且無(wú)法建模和估計(jì))的情況下，人們也可以正確地捕捉到內(nèi)在的因果關(guān)系。

而且，喬舒亞·D·安格里斯特教授和皮施克合著的書(shū)籍《基本無(wú)害的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：實(shí)證研究者指南》（郎金煥，李井奎譯，格致出版社出版，2012）和《精通計(jì)量》（郎金煥譯，格致出版社出版，2019），都顯示了研究大家深入淺出的教育能力，即使中譯版在中國(guó)都擁有了大量的讀者，讓很多年輕人認(rèn)識(shí)到了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中的重要性和趣味性。

曾到中國(guó)短期授課，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的巨大變化興趣濃厚

喬舒亞·D·安格里斯特教授曾到暨南大學(xué)進(jìn)行短期授課，吸引了慕名而來(lái)的清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、香港中文大學(xué)、芝加哥大學(xué)、賓州州立大學(xué)等國(guó)內(nèi)外頂尖高校的學(xué)員近200名師生。他圍繞計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的幾個(gè)重要話題，熱心地向“中國(guó)粉絲”細(xì)致地做了闡述，其中就包括隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)、工具變量、斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)等最新的研究動(dòng)向。同時(shí)，他對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)生的巨大變化也產(chǎn)生了濃厚的研究興趣。

今天業(yè)界也許很多人會(huì)認(rèn)為諾獎(jiǎng)獲得者的研究應(yīng)該是理論研究占上風(fēng)，即使實(shí)證研究也應(yīng)當(dāng)致力于美國(guó)問(wèn)題美國(guó)數(shù)據(jù)才容易出成績(jī)，但安格里斯特教授并不認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)。反而感到未來(lái)想要做出一些好的研究，就應(yīng)該去追尋好的話題和那里獨(dú)有的資源，才能找到獨(dú)特的問(wèn)題，研究出有創(chuàng)新力的成果。他認(rèn)為中國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)改革及教育政策等問(wèn)題就是很好的選擇。

順便一提的是，他還是麻省理工學(xué)院(MIT)“學(xué)校效率與不平等倡議”(School Effectiveness&Inequality Initiative)的聯(lián)合創(chuàng)始人和聯(lián)席主任，該組織主要致力于研究美國(guó)人力資本與收入不平等之間的關(guān)系問(wèn)題。

可以這樣認(rèn)為，這三位學(xué)者的工作存在異曲同工的特點(diǎn)，這也許就是今年他們同時(shí)獲獎(jiǎng)的理由之一?？ǖ聫?0世紀(jì)90年代初開(kāi)始的研究顯示了利用自然實(shí)驗(yàn)揭示重要領(lǐng)域的因果效應(yīng)的力量。因此，這項(xiàng)早期工作在將使用觀察數(shù)據(jù)的實(shí)證研究的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向依賴準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)變異來(lái)建立因果效應(yīng)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。反過(guò)來(lái)，由因本斯和安格里斯特開(kāi)發(fā)的框架，則顯著地改變了研究人員使用自然實(shí)驗(yàn)或不完全依從性的隨機(jī)實(shí)驗(yàn)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)難以駕馭的因果處理效應(yīng)。

同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)要想堅(jiān)持不懈、做最好的研究可能也必須具備和企業(yè)創(chuàng)新所需要的、一樣的“3F”條件：首先，是家庭(family)的支持，據(jù)了解，因本斯的夫人蘇珊也是一位極其優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，是第一位獲得有“小諾獎(jiǎng)”之稱的克拉克獎(jiǎng)的女性經(jīng)濟(jì)學(xué)家，她對(duì)動(dòng)態(tài)機(jī)制設(shè)計(jì)領(lǐng)域有著非常重要的貢獻(xiàn)。有著這樣一位志同道合的夫人存在，因本斯的研究成果當(dāng)然經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)了。這樣的案例還不少，比如，因信息經(jīng)濟(jì)學(xué)獲得諾獎(jiǎng)的阿克洛夫教授和他的妻子——非常出名的一位研究者、后來(lái)轉(zhuǎn)變?yōu)槊缆?lián)儲(chǔ)主席和今天拜登時(shí)代又出任美國(guó)財(cái)長(zhǎng)的耶倫女士。其次，就是強(qiáng)大的學(xué)術(shù)圈(friend)提供的研究氛圍，據(jù)了解，今年這三位諾獎(jiǎng)的工作雖然有各自的側(cè)重點(diǎn)，但他們?nèi)私涣鞣浅ｎl繁，而且私人關(guān)系也非常好，卡德說(shuō)他的婚禮還邀請(qǐng)過(guò)今年同時(shí)獲獎(jiǎng)的其他兩位教授。正是這種不同尋常的信賴關(guān)系，就會(huì)漸漸地產(chǎn)生相輔相成的研究上的協(xié)同效應(yīng)。第三，要有一個(gè)強(qiáng)大的研究團(tuán)隊(duì)或年輕的追隨者(fans)，這樣才能不斷分享持續(xù)研究的快樂(lè)和大家共同鼓勵(lì)以克服等待成果時(shí)的身心煎熬。

（作者的五位研究生黃湉晰、習(xí)豐園、劉登橙、張瑞航、王國(guó)鑒對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）